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周伟:获利是市场对性格优点的回报

  周伟,网名“做期货的基金”,浙江平湖人,作为中国金融市场的第一代“弄潮儿”,他1993年就进入了股票市场,从1998年开始从事期货交易,和许多期货大家一样,在市场中几经起伏,甚至也经历过爆仓的噩梦,直到后来开始做程序化交易,才使自己的“期货事业”稳步发展。

  “做期货的基金”这个名字开始为众网友所知是源于一场中国金融投资“潜龙出渊”期货实盘大赛。作为一名普通的参赛者,他在2008年9月1日到2009年8月31日期间实现了623.86%的收益,荣获“潜龙出渊”年度综合总冠军和A组累计收益率冠军。并且在十六个月内将东航期货初始资金为30万的8510618号账户做到了630万,而在交易过程中资金的最大回撤率为-30%。

  周伟在随后2009-2010年的蓝海密剑期货实盘大赛中,实现了119.29%的成绩,并获得了蓝海密剑功绩勋章、后备战地指挥官和大校晋衔奖等奖项。

  记者提问:周伟老师您好,感谢您今天接受我们的采访,我们今天的谈话就先从您的两个有趣的名字说起。您的网名是“做期货的”,参赛昵称是“做期货的基金”,网友们都对您的名字很感兴趣,能讲讲它们的由来吗?

  周伟:嗯,可以啊。当时选择“做期货的”这个名字作为自己的ID,是有两个方面的考虑:

  一方面是我要强调“做”期货这个概念。因为我们浙江人通常把期货交易说是“炒期货”,我不大喜欢这个“炒”字,因为从投资风格来说我是做中长线的,“炒”字体现的短线味道浓重,所以我就选了一个“做”这个字。而且我觉得做投资尤其是程序化交易的成长过程非常漫长,我也把它看成是自己在做一个长期的事业。

  第二个方面是我想体现“期货”二字,因为经常有人问我是做什么的,我说做期货的,他们往往会继续追问:“现在股票行情好不好做?”我觉得有点怪怪的,很多觉得股票、期货都是一回事,但其实并不是这样。

  后来是因为大家觉得“做期货的”太难识别,我就又在后面加上了“基金”两个字。

  记者提问:系统交易的指标依据很重要,在您的交易系统中,主要依据哪些指标来判断进场和出场的时间点?会有一些自创的指标吗?给我们介绍一下。

  周伟:呵呵,大家都在使用的指标我是肯定不会再用了,我在平时的交易中主要就是把价格和几个自创的指标组合在一起。

  记者提问:不能给我们介绍一下您自创的指标都是怎样的吗?

  周伟:这个可能不是一言两语能说清楚的。

  记者提问:我看到您在公布的交易情况中讲到您“比赛帐户基本上单笔风险控制在2.5%左右”,那不知道您对于非比赛账户在交易过程中对单笔亏损又控制在多少呢?

  周伟:我一般不用于比赛的账户的单笔风险基本上0.1%-2.0%的都有,这个具体要看帐户资金对报酬以及风险比的要求是怎样的。

  记者提问:以前曾听您说过可能会自行研发“多套系统组合”的模式,不知道目前的研究进展如何?大概什么时候可以用于实战呢?

  周伟:“多套系统组合”的操作模式已经研究出来一段时间了了,目前我把它用于自己的一个账户中,从这段时间的实验结果来看,运行的效果还是不错的。

  我以前所用的系统是趋势型,而目前的这套新研究出来的系统更适合于震荡市场,可以说和之前使用的系统是负相关而且能够互补的。

  记者提问:您08年用于参赛的系统在当时就已经比较成熟了,目前来看您除了新上了一套系统以外有对原来的那套系统进行过改进吗?变动大不大?

  周伟:我想说交易系统都需要在使用中随着市场环境的变化而不断地对其做出修正、完善和优化,而这样的过程就需要交易者本身具有丰富的经验和市场判断能力。

  记者提问:自从股指期货上市以来收到广泛的关注而且交易情况也相当的活跃,有人认为股指期货的交易很适合使用技术分析的方法,请问您已经开始交易股指期货了吗?用您的系统在股指上的交易能否取得好的盈利呢?

  周伟:股指期货上市以后我已经交易了,但是我感觉股指与商品期货在交易中的区别并不大,唯一的区别就是股指期货交易最活跃的一般是近月合约,这个对我这种做惯了中长线的交易员来说不是特别适应,因为在交易中需要不断地进行换月。

  但交易一年以来,总体来看我的系统在股指期货上的赢利情况也还算不错。

  记者提问:您以前说过做交易是不看基本面的,现在呢?交易风格有没有变化?

  周伟:没有,我还是不看基本面的。

  记者提问:现在网上搜索关于您的新闻还是有些故事的,我就看到曾有网友说他观察您曾经有过整整九个月的盘整历史,有这事吗?是您的交易系统失灵,还是其他的原因呢?

  周伟:呵呵,我参加比赛的帐户资金权益情况每天都在“蓝海密剑”公布,大家都可以通过网络看到,从2010年1月6日到10月13日的九个月里,资金权益一直没创新高,确实是这样的。

  我可以解释一下这个不能说是系统失灵 ,因为这情况我在交易的前几年也遇到了,那么在以后的交易中也可能会再次出现,我认为这个很正常,就是系统正常的市场表现。据我所知,国内外做系统交易的,也是有类似情况的。

  记者提问:最近这两年,陆续有一些来自台湾、香港、美国、加拿大、韩国等地的“程序化交易高手”开始参与国内股指期货和商品期货的交易。您觉得比起他们这些“洋高手”像您这样的本土程序化交易高手的优势和劣势是什么?面对这些带着现金交易经验和交易系统回来捞金的国外高手们,您觉得有压力吗?

  周伟:呵呵,其实我早结识了一些海外回国的交易员,也和他们交流过,不过很可惜的是到目前为止在我所认识的海外交易员中,几乎都是在做日内的高频交易,向我这样做中长线交易的我还没有遇到过,这可能和我交友的圈子有关,但我觉得也反映了一些他们的交易风格。

  至于国内外交易人员的优势和劣势我觉得是显而易见的,我们国内的程序化交易员是从利用自有资金开始一步步做起来的,经过多年的努力和奋斗,凡是被市场所选择的最后赚钱的都是非常了解国内期货市场,非常能适应市场的;而国外回来的做程序化交易的这些交易员可能都曾交易过比较大的资金规模,对大资金的控制能力较强,交易系统也比较成熟,见识更广一些,但是也很有可能会水土不服。

  压力我觉得还谈不上,毕竟这个市场的容量很大,每个交易员做好自己的系统就可以了。而且交易越活跃我们这些做交易的越兴奋。

  记者提问:您认为“期货交易获利是对性格优点的奖赏”,请问具有什么样性格的人比较容易盈利?而具有什么样的性格又比较容易亏损呢?

  周伟:我觉得这句话说的非常有道理!一般来说,言行一致、对数字敏感、受过良好教育、精明、自信、理解力强,经历过重大挫折而又能东山再起的,不过分看重金钱、热爱期货交易事业、性格坚强内向、生活自律、喜欢独立思考、具有哲学思维和人格魅力的在交易领域成功的概率要高一点。

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  那些言行不一、喜欢吹牛的、喜欢合群扎堆、遇事没主见、人云亦云的、不爱学习的、太看重面子的,做错事喜欢推诿责任的、对金钱欲望强烈、喜欢热闹害怕孤独的人,不大可能在交易领域成功。

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